少女祈祷中...

在整理国内期货的高频数据,也就是CTP里面发送的500毫秒级的交易信息。目前有几个数据源,首要任务就是要把几个数据源校验+合并。最初的想法是比较毫秒级的时间标签,如果时间标签一样,交易信息不一样,则肯定有一份数据源是错误的。按照这一校验思路,发现郑商所一秒钟发两次数据,但是不区分millisec字段,按照上一思路即会出现时间标签一样但是交易信息里面的volume字段不一样的情况。这时的需求就是需要一个map,value是交易信息,key1是时间标签,key2是volume标签,先按照时间排序,时间相同的按照volume来排序。按照此需求我构造了以下的KEY类:

class DateTimeVol{
public:
	DateTimeVol(ptime t, long int v):t(t),v(v){};
	DateTimeVol(string ss,long int v):v(v){t=time_from_string(ss);};
	string operator()()const{
		return to_simple_string(t).substr(0,22)+","+boost::lexical_cast<string>(v);
	};
	bool operator>(const DateTimeVol& cdv2) const{
		if(this->t>cdv2.t)return true;
		else if(this->t==cdv2.t){
			if(this->v>cdv2.v) return true;
			else return false;
		}
		else return false;
	};
 
	bool operator<(const DateTimeVol& cdv2) const{
		if(this->t<cdv2.t)return true;
		else if(this->t==cdv2.t){
			if(this->v<cdv2.v) return true;
			else return false;
		}
		else return false;
	};
 
	bool operator==(const DateTimeVol& cdv2)const{
		if(this->t==cdv2.t&&this->v==cdv2.v) return true;
		else return false;
	};
 
	bool operator>=(const DateTimeVol& cdv2)const{
		return operator>(cdv2)||operator==(cdv2);
	};
 
	bool operator<=(const DateTimeVol& cdv2)const{
		return operator<(cdv2)||operator==(cdv2);
	};
 
	friend inline ostream&operator<<(ostream& os,const DateTimeVol& a){
		os<<a();
		return os;
	}
 
private:
	ptime t;
	long int v;
};

完美了解决以上提出的需求,但是新的问题出现了,时间标签一样,volume标签一样,交易信息不一样。比如500毫秒的时间间隔内没有发生成交的交易,但是ask,bid信息改变过。同样的几条这样标签的交易信息,我是无法区分时间上的先后的。

2011-12
22

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我早已把自己建立的数量金融王国命名为Midas Capitals, 这不是我所在金融工程团队的真实名字,但是这个团队的确自我筹建以来有近四个月了。不过在团队中占有一定分量的IT团队才开始运行不到两个月,从无到有,现在起码解决了六大交易所行情数据的问题(每天高频数据接近2G),还是取得了不少成绩。期间有过忙碌得焦头烂额,有过迷茫得不知所措,但是对比周围绝大多数的散户投资者,可以看到老板给我们这么好的条件,让我们浑身都是幸福感。一定要相信自己的理念,工作上的不顺利绝对不是坏事,特别是在量化投资上。近段时间大宗商品经历了一波暴跌,这周又有一波超跌反弹,听到竞争对手炫耀在这波大跌中账户翻番,我只有过一刹那的惊讶与羡慕。没事,这样的投资者在这个市场中存活不久的。这周反弹中别人到底赚了还是亏了我真的不喜不悲,只希望流言蜚语不成为实际的压力就好了。说到这里就好,更好的条件需要自己去创造了,跟随这艘金融航母扬帆起航。

最后发一个绝对可以使用的Visual Assist X 1845。它的确可以提高工作效率,办公室的电脑里面是我们团队里面搞IT的人帮我安装的,在家里加班的时候使用没有Visual Assist X 的vs2010实在不习惯了。真是好东西一旦使用之后就形成依赖。

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因工作保密需要,很多事情无法在这里记录,主要是需要熟悉环境才能把握尺度。之前在武汉的一家投资公司,遇到了一位好老板,他教了我很多东西,但是我选择了弃他而去,为了我的quant梦,来到了郑州商品交易所。然而现实始终充斥着各种墨菲定律,无法反抗,只能顺应生活,总之我目前打算就在交易所安定较长一段时间了,似乎没有其他更优化的选择。

这里目前还比较闲,让我这样一个语文中考和高考两次都没有及格的人做一根好的笔杆子真的不是很容易,能够把工作干顺手还是得益于我的其他技能,比如生活常识,再比如最重要的就是搜索引擎的使用。真的很难想象在没有google的时代,我如何能够胜任目前的工作。不过反过来想想,这只不过是历史的车轮罢了。

室友反复强调过,交易所是事业单位,一方面跳槽率很低,另一方面经过几年打磨会使得你丧失各种技能以至于无法胜任其他任何单位的工作。言之凿凿,有点危言耸听。这里可以站在比较高的地方看中国期货行业,5月4日我就第一次去证监会讨论****和****,我还是比较感兴趣。另一方面这里可以积累一定的人脉,男人要想做一番大事业,同龄的力挺和长辈的引导一样也不可以缺少。对了,他还需要一定的行业知名度!

然而室友说的也不无道理。拿着这样一份不高不低的薪水,享受着各种莫名的福利,如同温水煮青蛙,的确会磨光你的斗志。再者,共事者的年龄段呈现\mathcal{U}[30,50]+\mathcal{U}[40,60](独立的平均分布之和。。。),这会极其阻碍新鲜的血液进入我的大脑!比如上周发了新本本,X201i。好不容易找到个无线路由,今天上午很开心让桌面没有乱七八糟的线了。中午同事说这个东西辐射太大,让我拆了。我表示异常无语,只能把它china。他不知空气中散布着七八个不知道密码的wifi信号,他也不知道他的gsm手机辐射强度是路由器的50倍。

因此,居安思危,稳定的生活之后,该衍生点啥对冲时代制造的风险呢?跟老部长一起出去开会,我很不知趣的问了句:“咱交易所啥时候上市啊?”,答曰:“咱们都看不到了!”然后我们相视一笑。其实目前的生活节奏之下,我们是很难预测二十年甚至十年之后的情况的。想想上个世纪七八十年代,学习电报专业,进入上海电报局什么的,该是多牛逼的一件事情。铁饭碗啊!然而随着九十年代蜂窝电话、BP机以至于以后手机的普及,那些没有做好风控的人就傻逼了。牛逼和傻逼真是一对好基友啊!!!

2010-12
29

流动性和热钱的关系密切

  1. 美元的趋势
  2. 国际主要经济体的货币政策和经济数据

美元的地位是国际上的美元结算机制决定的,大宗商品,LME都是用美元结算。如铜的库存应该注意到隐形库存和显性库存。中国的GDP构成是投资大于进出口大于消费。而美国的GDP构成是消费大于投资。美国的QE1为什么会失败?7500亿的bond。原因是无东西可建?我国2008年的4万亿为了大兴土木换利于民。美国QE2的,规模6000亿bond。

新股发行制度的深入研究?

4月份的紧缩宏调,为了压制房价,资金连续净回笼,5-6月的政策真空期,7月欧债危机,欧洲需求减小,我国出口欧洲的产品产能过剩,导致连续八周的净投放,流动性就上去了。11月CPI增速破5,加息两次,准备金上调,股市暴跌。