在波尔多的INRIA做实习已经快两周了，主要是做美式期权的估价，用的是蒙特卡洛方法，之前有些这方面的程序经验，对方法也比较熟，工作开展的比较顺利。第一周主要就是读文章，读来读去都离不开Glasserman这个人，毕竟他写了一本圣经式的教科书Monte Carlo Methods in Financial Engineering。
刚刚进办公室的时候，我拿到一篇这里的文章学习。读起来十分的困难，我就复习了一下Stochastic calculus，复习了一下蒙特卡洛方法，毕竟三四个月都不知道自己在干什么。当我再次拿起这篇文章的时候，发现还是不容易理解，我就干脆看起“圣经”和这篇文章里面的参考书目。很多都是Glasserman的作品，即便不是他的，其他参考书目的参考书目还是会有很多Glasserman。
我平时就爱把一些很浅显的结论都总结起来，写在一些纸上，然后那些纸被我供奉为神纸，随身携带。即便我几乎不去查，放在身边也有备无患，让我特别安心。因为我是个笨人。我断言Glasserman也应该是比较笨的，他写了那样一本书的主要目的就是为了把所有的方法总结起来自己方便查阅。他详细介绍了每个方法的细节，每个数学公式的目的，以至于智商稍微高一点的人也许会觉得罗嗦。而这的确是很适合我的胃口的。尤其是他在每个小节的末尾都要注明，谁谁谁最先弄出了个试探性的方法，谁优化了一下，谁提出了新的想法，分别可以去哪里找到这些东西。这大大节省了一个搜集资料癖者的时间。这种笨人在中国要是能多一点，中国就有希望了。
得益于他，我已经写出来了两个方法。鉴于比较闲暇，我争取把“圣经”中所有的方法都实现一遍，实习报告就比较这些方法的好坏了吧。总的来说，这6个月时间还是比较轻松，但是还是要多学点东西。

放出圣经的下载， 我还有很多好书，想起来了再慢慢放上来，呵呵。